ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам. Новый выпуск включает балансовые данные на 1 мая 2015 г. Кроме того, в отчёт включены графики, иллюстрирующие изменения за последний месяц по основным банкам в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничным банкам в России.

Fitch отмечает следующие основные события апреля 2015 г.:

Корпоративное кредитование сократилось на 1,3 трлн руб. (3,8%) в номинальном выражении, однако с корректировкой на повышение курса рубля к доллару США (11,7%) этот показатель вырос на 39 млрд руб. (0,3%). Наиболее заметное снижение произошло у Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка: их корпоративные кредитные портфели, очищенные от валютной переоценки, уменьшились на 151 млрд руб., 64 млрд руб. и 61 млрд руб. (то есть на 1%-2%) соответственно. В то же время у группы Открытие и Московского кредитного банка произошел значительный рост, на 277 млрд руб. (20%) и 75 млрд руб. (27%) соответственно, и оба эти банка использовали валютные сделки репо с Центральный банком России ("ЦБ РФ") для фондирования, возможно в целях рефинансирования крупных компаний.

Розничное кредитование, которое преимущественно номинировано в рублях, сократилось умеренно, на 129 млрд руб. (-1,1%). Среди розничных банков рост был отмечен только у Совкомбанка (на 6%). Уровни розничного кредитования у Тинькофф и Ренкредита остались без изменений, а у Связного розничный кредитный портфель сократился почти на 40%, в основном ввиду продажи плохих долгов. У других розничных кредитных организаций портфели уменьшились в среднем на 2%.

Клиентское фондирование (без учёта средств государственных компаний) уменьшилось на 1,4 трлн руб. (-3,4%) в номинальном выражении, однако выросло на 465 млрд руб. (1,1%) без учёта влияния валютной переоценки. Последний показатель состоял из очень сильного притока розничного фондирования в 608 млрд руб. (3,4%) и оттока средств с корпоративных счетов (143 млрд руб., или -0,6%). Приток розничного фондирования был более или менее равномерным по всему сектору, и лишь некоторые банки столкнулись с небольшим оттоком. Тенденции по корпоративному фондированию наоборот были неравномерными. Так, ВТБ имел наибольший отток (252 млрд. руб., (-7%), а Газпромбанк и группа Открытие показали большой приток на уровне 146 млрд. руб. (5%) и 176 млрд. руб. (18%) соответственно.

Государственное фондирование в номинальном выражении сократилось на 23 млрд руб. в апреле, но выросло на 184 млрд руб. без учёта влияния валютного курса (24% всех средств от ЦБ РФ на конец апреля были номинированы в иностранной валюте). Скорректированный показатель роста включал рост фондирования от ЦБ РФ на 149 млрд руб. (в основном в долларах США) и приток из региональных и федерального бюджетов в 220 млрд руб., что компенсирует выплаты Министерству финансов (120 млрд руб.) и другим государственным компаниям (65 млрд руб.).

Хотя ЦБ РФ в начале мая снизил ключевую процентную ставку с 14% до 12,5%, стоимость фондирования остается высокой, сдерживая рост кредитования. Как следствие, использование государственного фондирования, вероятно, в большей или меньшей степени останется на неизменном уровне в краткосрочной перспективе (если не произойдет дальнейшего существенного сокращения ставки), но может увеличиться ближе к концу года ввиду следующего пика невнутрикорпоративных погашений иностранного долга на сумму 27 млрд долл. в 4 кв. 2015 г. (в сравнении с 14 млрд долл. во 2 кв. 2015 г. и 19 млрд долл. в 3 кв. 2015 г.).

Валютное фондирование от ЦБ РФ увеличилось до 35 млрд долл. по состоянию на 1 мая по сравнению с 31 млрд долл. месяцем раньше, поскольку Московский кредитный банк привлёк заимствование на сумму 1 млрд долл., а Открытие ещё на 5 млрд долл. (общая сумма достигла 19 млрд. долл.). Fitch полагаем, что эти заимствования могут быть использованы для рефинансирования крупных компаний (отсюда также рост корпоративного кредитования). ВТБ, Альфа-Банк и некоторые другие крупные банки частично погасили валютные долги перед ЦБ РФ.

Согласно отчётности в апреле сектор имел чистый убыток в размере 6 млрд руб. (доходность на капитал (ROE) в годовом выражении: -1,1%), или даже более слабый показатель в 28 млрд руб. (-5,1%) без учёта положительной чистой прибыли Сбербанка в размере 22 млрд руб. Альфа-Банк имел показатели ниже сектора при чистом убытке в 22 млрд руб. (24 млрд руб. за 4 мес. 2015 г.), главным образом ввиду убытков от валютной переоценки. Среди розничных банков Совкомбанк имел чистую прибыль в размере 2 млрд руб., главным образом за счёт рыночной переоценки ценных бумаг, Русский Стандарт, ОТП и Тинькофф были на уровне безубыточности, а Хоум Кредит, Восточный экспресс, Связной и Ренкредит имели убытки.